Zeigt den durchschnittlichen Return je Wochentag sowie die Trefferquote. Erkennbar ist, welche Wochentage historisch tendenziell positiv oder negativ waren – nützlich für die Auswahl der Einstiegstage. Der aktuelle Wochentag ist markiert.

Durchschnittlicher Return je Kalendermonat. Klassische Saisonalitätsanalyse – welche Monate sind historisch stark (z.B. April, November), welche schwach (z.B. September)? Der aktuelle Monat ist markiert.

Return je Woche im Monat (Woche 1 bis 5). Zeigt ob es innerhalb eines Monats bevorzugte Handelszeiträume gibt – z.B. Monatsbeginn vs. Monatsmitte. Die aktuelle Woche im Monat ist markiert.

Return je Handelstag im Monat (T1 bis T23). Ermöglicht die genaue Identifikation der stärksten und schwächsten Handelstage – besonders nützlich in Kombination mit dem Matrix-Hub. Der aktuelle Handelstag ist markiert.

Analysiert den Return nach einer Folge negativer Handelstage. Konfigurierbar nach Anzahl roter Vortage, Einstiegs- und Ausstiegstag. Klassischer “Turnaround”-Effekt: Märkte neigen nach Abwärtsbewegungen zu Gegenbewegungen.

Durchschnittlicher Jahresverlauf des S&P 500 (^SPX) auf Tagesbasis – normalisiert auf 100 zum Jahresbeginn. Aktiviere einzelne Linien um Muster und historische Extremwerte zu vergleichen.

Durchschnittlicher Return je Kalenderwoche (KW1–KW52). Balken zeigen den Ø Tagesertrag je KW, die Linie den kumulierten Verlauf. Die aktuelle Kalenderwoche ist markiert.

Durchschnittliche S&P 500 Performance im ±5 Handelstage-Fenster um FOMC-Entscheidungstage. Tag 0 = Entscheidungstag, indexiert auf 100. Datenquelle: ^SPX Stooq · 256 Events · 1994–2025.