Quantitative Marktanalyse – Saisonalitäten, Feiertags- und Mondphasen-Analyse auf echten, historischen Kursdaten.
Analysiere historische Muster nach Wochentag, Monat, Handelstag und mehr.
Zeigt den durchschnittlichen Return je Wochentag sowie die Trefferquote. Erkennbar ist, welche Wochentage historisch tendenziell positiv oder negativ waren – nützlich für die Auswahl der Einstiegstage. Der aktuelle Wochentag ist markiert.
| Wochentag | Rendite | Win Rate | N | Staerke |
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Kumulierte Equity-Kurven je Wochentag – als ob man jeden Tag dieser Woche gehandelt hätte. Zeigt langfristige Tendenzen und ob ein Wochentag strukturell im Vorteil oder Nachteil ist.
Durchschnittlicher Return je Kalendermonat. Klassische Saisonalitätsanalyse – welche Monate sind historisch stark (z.B. April, November), welche schwach (z.B. September)? Der aktuelle Monat ist markiert.
| Monat | Rendite | Win Rate | N | Saisonalitaet |
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Return je Woche im Monat (Woche 1 bis 5). Zeigt ob es innerhalb eines Monats bevorzugte Handelszeiträume gibt – z.B. Monatsbeginn vs. Monatsmitte. Die aktuelle Woche im Monat ist markiert.
| Woche | Rendite | Win Rate | N | Staerke |
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Return je Handelstag im Monat (T1 bis T23). Ermöglicht die genaue Identifikation der stärksten und schwächsten Handelstage – besonders nützlich in Kombination mit dem Matrix-Hub. Der aktuelle Handelstag ist markiert.
| Tag | Rendite | Win Rate | N | Staerke |
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Analysiert den Return nach einer Folge negativer Handelstage. Konfigurierbar nach Anzahl roter Vortage, Einstiegs- und Ausstiegstag. Klassischer “Turnaround”-Effekt: Märkte neigen nach Abwärtsbewegungen zu Gegenbewegungen.
| Jahr | Rendite | Win Rate | N |
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| Monat | Rendite | Win Rate | N |
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Durchschnittlicher Jahresverlauf auf Tagesbasis – normalisiert auf 100 zum Jahresbeginn. Aktiviere einzelne Linien um Muster und historische Extremwerte zu vergleichen.
Durchschnittlicher Return je Kalenderwoche (KW1–KW52). Balken zeigen den Ø Tagesertrag je KW, die Linie den kumulierten Verlauf. Die aktuelle Kalenderwoche ist markiert.
Durchschnittliche Performance im ±5 Handelstage-Fenster um FOMC-Entscheidungstage. Tag 0 = Entscheidungstag, indexiert auf 100. Datenquelle: Stooq / yfinance · 256 Events · 1994–2025.
| Tag | Ø Return (bp) | Kumuliert (bp) | Median (bp) | P25 (bp) | P75 (bp) |
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Visualisiere den durchschnittlichen Return als Heatmap – kombiniere zwei kalendarische Dimensionen und erkenne Muster auf einen Blick.
Kombiniere mehrere Filter und teste saisonale Strategien auf echten Kursdaten. Ergebnisse werden in Echtzeit berechnet.
Wird berechnet…
Analysiere der 10 wichtigsten US-Marktfeiertage – bis zu 5 Tage vorher und bis zu 5 Tage danach. Aktiviere/deaktiviere einzelne Feiertage per Klick.
Basierend auf den oben gewählten Entry/Exit-Offsets. Kosten: 0.05% Round Trip.
| Feiertag | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 Feiertag |
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
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Analyse nach den 8 Mondphasen. Klicke auf eine Phasenkarte oder Checkbox um Phasen zu aktivieren/deaktivieren.
| Mondphase | Ø Return | Win Rate | N | Equity kumuliert |
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Zeilen: 8 Mondphasen (Neumond bis abnehmende Sichel) · Spalten: Wochentag Mo–Fr · Phasenberechnung: Julianisches Datum, Referenz-Neumond 6. Jan 2000, Synodischer Monat 29.53 Tage
Analyse der Folgetage-Performance nach Entry an Handelstag T1–T23. Entry = Open, Exit = Close nach X Folgetagen.
Entry = Open(Entrytag+1) · Exit = Close nach X Folgetagen · Balken: Ø Return · Linie: Win Rate · Ohne Kosten.
| # | Entrytag | Ø Return | Win Rate | N |
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